زمینه و هدف: وجود بازار های سازمان یافته جهت دادوستد قانونمند و استاندارد کالا های کشاورزی، می تواند نقش به سزایی در توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از محوری ترین مولفه های توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عواملی است که در سال های اخیر به عنوان مهم ترین دلایل اثرگذار بر عدم موفقیت رینگ کشاورزی (در مقایسه با رینگ پتروشیمی و فلزات) بورس کالای ایران مطرح بوده است. رتبه بندی و ارائه راهکار هایی جهت رفع موانع موجود نیز به عنوان اهداف دیگر در این پژوهش مطرح است.روش ها: این مطالعه کاربردی توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. از میان حدود 250 نفر کارشناس حوزه معاملات بورس کالا، تعداد 145 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای طراحی شده و پس از تایید روایی و پایایی، میان افراد نمونه پژوهش توزیع گردید. از نرم افزار های آماری لیزرل و spss جهت تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: تمامی عوامل معرفی شده در مدل پژوهش به عنوان عوامل اثرگذار بر عدم رونق معاملات در رینگ کشاورزی بورس کالا، مورد تایید قرار گرفتند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که ناکامی معاملات رینگ کشاورزی بورس کالا را می توان به سه گروه عمده عوامل کلان دولتی، عوامل مربوط به بورس کالا و عوامل ساختاری بخش کشاورزی مرتبط دانست، هر گروه شامل چندین مولفه مجزاست. رونق معاملات در رینگ کشاورزی نیازمند ارائه راهکار ها و اجرای سیاست هایی جهت رفع هر یک از عوامل زیرگروه ارائه شده است.

بورس کالای زعفران مانند هر بازار دیگری، همیشه با محدودیت ها و مسائل ساختاری روبرو بوده است و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به نوسانات قیمتی آن است. پیش بینی قیمت با استفاده از الگوهای مناسب می تواند کمک زیادی به کاهش ریسک قیمتی بازار آتی زعفران کند. سوال اساسی این است که در مواجهه با روش های متعدد پیش بینی قیمت، برای پیش بینی قیمت آتی زعفران کدام روش ها را باید انتخاب کرد؟ هدف از مطالعه حاضر، طراحی مناسب ترین مدل هیبریدی برای پیش بینی قیمت آتی زعفران نگین در بورس کالای کشاورزی است که از مجموعه مدل های غیرخطی الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی عمیق، جنگلی تصادفی، ماشین بردار پشتیان و روش مونت کارلو تشکیل شده است. در این مدل هیبریدی از الگوریتم ژنتیک برای تعیین وقفه بهینه سری زمانی قیمت، از شبکه عصبی عمیق، مدل جنگلی تصادفی و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی سری زمانی قیمت و از روش مونت کارلو برای شبیه سازی محتمل ترین احتمال قیمت استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دقت پیش بینی مدل هیبریدی «الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی عمیق-مونت کارلو» بیشتر از دو مدل «الگوریتم ژنتیک-جنگلی تصادفی-مونت کارلو» و «الگوریتم ژنتیک-ماشین بردار پشتیبان-مونت کارلو» است. بنابراین، استفاده از شبکه عصبی عمیق و محاسبه محتمل ترین احتمال قیمت با استفاده از روش مونت کارلو دقیق ترین پیش بینی قیمت زعفران با درجه اطمینان بالا و حداقل ریسک ارائه می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیریت بورس کالاهای کشاورزی، فعالین بازار بورس، محققین و علاقه مندان فن پیش بینی از مزایای این مدل پیشنهادی در پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی استفاده کنند.

بی شک از مهمترین اهداف تأسیس بورس کالا، ایجاد بازاری قانونمند، شفافسازی معاملات و قیمت ها، حذف واسطه گری های غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در رسیدن به یک ساختار مناسب در بورس کالای کشاورزی شیراز پرداخته شده و استراتژی های مناسب تعیین شده است. سپس به منظور دستیابی به بهترین استراتژی، مقایسات زوجی حاصل از نظرات کارشناسان و خبرگان بورس کالای کشاورزی که از تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شده در سال 1395 با کمک نرم افزار Super decision و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی استراتژیهای تعیین شده، اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین به تولید کنندگان محصولات کشاورزی تحت ضمانت فروش در بورس، در اولویت اول و ایجاد گروه بازاریابی محصولات کشاورزی در بورس ازکمترین درجه اهمیت برخوردار می باشند.

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری (VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و بررسی تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند.